미국 대형 연기금 2분기 포트폴리오 분석 [feat. STRS Ohio]

안녕하세요.
로빈후드입니다.


미국의 대형 투자자, 연기금 등을 포함한 자산운용사, 투자회사 등의 2분기 포트폴리오가 속속 공개되고 있는데요.

[출처 : GOOGLE, cleveland.com]

오늘 알아볼 포트폴리오는 미국의 대형 연기금인 오하이오 교직원퇴직연금(STRS Ohio)입니다.

[출처 : Barron's]

- 대형 기관이 AMD를 팔고, 인텔, at&t, 그리고 스타벅스 매수

라는 제목의 미국 유료 매체인 배런스(Barron's)의 기사를 참고해 SEC에서 해당 연기금의 포트폴리오를 분석해봤습니다.


기준은 다음과 같습니다.

날짜 기준 : 7월 25일 공시
구분 기준 : 펀드 내 시가총액 상위 100개 종목 보유 변동

Stock	보유 주수	2분기 %	1분기 %	Rank	주수 비교	% 비교
MSFT	4,259,319	4.93	4.84	1	-31,032	0.09
AAPL	7,614,611	4.69	5	2	-216,881	-0.31
AMZN	5,145,297	2.46	3.01	3	98,537	-0.55
GOOG	3,395,940	1.67	1.78	4	-81,200	-0.11
GOOGL	2,975,100	1.46	1.54	5	-61,020	-0.08
UNH	512,205	1.18	0.91	6	23,320	0.27
MA	801,477	1.14	1	7	34,139	0.14
JNJ	1,376,893	1.1	0.73	8	247,619	0.37
NVDA	1,438,045	0.98	1.61	9	-176,826	-0.63
XOM	2,512,339	0.97	0.74	10	52,888	0.23
TSLA	315,145	0.96	1.2	11	10,811	-0.24
BRK.B	740,655	0.91	0.96	12	-4,291	-0.05
MRK	2,065,721	0.85	0.61	13	38,622	0.24
GBDC	13,869,144	0.81	1.05	14	-4,912,742	-0.24
JPM	1,505,305	0.76	0.75	15	739	0.01
TMO	306,107	0.75	0.69	16	-11,413	0.06
NOW	344,808	0.74	0.64	17	28,928	0.1
META	1,008,392	0.73	1.07	18	-308,041	-0.34
LLY	487,227	0.71	0.35	19	152,141	0.36
CVX	1,018,439	0.66	0.59	20	34,168	0.07
PLD	1,216,481	0.64	0.73	21	-14,690	-0.09
PG	985,082	0.64	0.54	22	14,005	0.1
WMT	1,096,731	0.6	0.42	23	318,050	0.18
SNPS	424,708	0.58	0.49	24	25,459	0.09
ABBV	839,313	0.58	0.61	25	-181,700	-0.03
V	644,790	0.57	0.52	26	5,865	0.05
PFE	2,412,772	0.57	0.45	27	53,597	0.12
HD	460,094	0.57	0.47	28	27,208	0.1
DHR	489,359	0.56	0.53	29	-8,886	0.03
CMG	92,750	0.55	0.53	30	610	0.02
MCK	364,733	0.54	0.33	31	72,957	0.21
VZ	2,260,998	0.52	0.43	32	-62,599	0.09
ADBE	308,861	0.51	0.61	33	-54,971	-0.1
FIS	1,221,396	0.5	0.41	34	95,147	0.09
NEE	1,411,531	0.49	0.4	35	128,007	0.09
CSCO	2,510,111	0.48	0.51	36	-11,033	-0.03
PEP	638,617	0.48	0.39	37	8,038	0.09
PM	1,067,562	0.47	0.3	38	207,205	0.17
HON	604,937	0.47	0.43	39	1,776	0.04
CMCSA	2,591,383	0.46	0.44	40	2,444	0.02
AMAT	1,116,207	0.46	0.53	41	26,421	-0.07
KO	1,584,129	0.45	0.36	42	-12,277	0.09
ELV	205,842	0.45	0.38	43	-4,991	0.07
WFC	2,532,325	0.45	0.61	44	-917,452	-0.16
SPGI	292,694	0.44	0.44	45	759	0
AEP	1,025,753	0.44	0.33	46	114,020	0.11
MU	1,773,137	0.44	0.57	47	-242,052	-0.13
MDT	1,071,938	0.43	0.41	48	67,460	0.02
AXP	661,245	0.41	0.47	49	-30,533	-0.06
SCHW	1,425,275	0.41	0.42	50	65,936	-0.01
BMY	1,164,738	0.4	0.3	51	24,159	0.1
BAC	2,854,132	0.4	0.42	52	72,971	-0.02
EQIX	130,310	0.39	0.35	53	-213	0.04
COST	176,703	0.38	0.38	54	-1,718	0
WELL	1,005,170	0.37	0.38	55	-74,602	-0.01
PYPL	1,175,806	0.37	0.55	56	-131,849	-0.18
RTX	851,950	0.37	0.3	57	26,585	0.07
FISV	917,789	0.37	0.33	58	24,143	0.04
AVGO	168,002	0.37	0.39	59	779	-0.02
GM	2,559,659	0.37	0.45	60	-252,528	-0.08
DIS	846,245	0.36	0.42	61	14,661	-0.06
CVS	851,001	0.36	0.32	62	-470	0.04
CRM	473,934	0.35	0.31	63	81,064	0.04
ABT	716,246	0.35	0.31	64	-7,722	0.04
INTU	201,169	0.35	0.15	65	114,984	0.2
D	965,754	0.35	0.32	66	-47,715	0.03
LULU	280,300	0.34	0.34	67	23,555	0
QCOM	594,946	0.34	0.38	68	-81,710	-0.04
ZTS	431,921	0.33	0.27	69	33,546	0.06
T	3,535,785	0.33	0.27	70	-625,467	0.06
ZI	2,225,000	0.33	0.4	71	400,000	-0.07
CAT	407,771	0.33	0.33	72	3,104	0
GS	241,309	0.32	0.29	73	1,228	0.03
INTC	1,878,513	0.32	0.26	74	435,873	0.06
FDX	308,051	0.31	0.33	75	-84,711	-0.02
ACN	248,133	0.31	0.29	76	10,807	0.02
DD	1,233,818	0.31	0.35	77	-60,885	-0.04
BDX	277,552	0.31	0.27	78	-14,510	0.04
MCD	276,084	0.31	0.25	79	2,676	0.06
ARE	467,945	0.31	0.34	80	3,224	-0.03
PSA	216,916	0.31	0.32	81	-4,386	-0.01
CTAS	173,500	0.29	0.27	82	-2,353	0.02
MPWR	168,200	0.29	0.32	83	-11,152	-0.03
CB	325,401	0.29	0.25	84	6,644	0.04
VEEV	315,700	0.28	0.19	85	69,347	0.09
SLB	1,707,074	0.27	0.33	86	-496,566	-0.06
EOG	551,258	0.27	0.21	87	80,631	0.06
C	1,306,253	0.27	0.24	88	66,449	0.03
UNP	281,304	0.27	0.28	89	-1,759	-0.01
BKNG	34,048	0.27	0.29	90	22	-0.02
NKE	582,144	0.27	0.37	91	-173,665	-0.1
ORCL	849,008	0.27	0.16	92	331,480	0.11
HLT	523,000	0.26	0.15	93	244,891	0.11
CME	283,542	0.26	0.21	94	41,769	0.05
NI	1,963,049	0.26	0.2	95	234,880	0.06
INVH	1,625,395	0.26	0.2	96	231,082	0.06
ODFL	221,100	0.26	0.25	97	-4,233	0.01
HZNP	709,506	0.25	0.22	98	126,787	0.03
LRCX	132,621	0.25	0.29	99	-12,611	-0.04
SBUX	738,559	0.25	0.19	100	161,455	0.06

먼저, 가장 많은 비중을 줄인 종목으로는 엔비디아(NVDA)입니다.
-0.63%를 줄였으며, 주수로는 -176,826주를 매도했습니다.


그 다음으로 많은 비중을 줄인 종목으로는 메타(META)입니다.
총 -0.34%를 줄였으며, 주수로는 -308,041주를 줄였습니다.


애플(AAPL) 역시 -216,881주를 매도했습니다.

테슬라(TSLA)는 10,811주를 매수했지만, 비중상으로는 -0.06% 감소하였습니다.


주수 단위로만 놓고 보면 GBDC를 가장 많이 매도한 것으로 확인됩니다. *총 4,912,742주 매도

다음은 비중을 늘린 종목들을 알아볼까요?


- 인텔(INTC)
매수 주수 : 435,873주 추가


- 오라클(ORCL)
매수 주수 : 400,000주 추가


- 월마트(WMT)
매수 주수 : 318,050주 추가


등을 추가한 것을 볼 수 있습니다.


시가총액 상위 100개 종목에는 포함되어있지 않은 AMD 같은 경우에는 603,740주를 매도했다고 나옵니다.
*AT&T도 매수 목록에는 잡히지 않네요.


지금까지 미국 대형 연기금의 2분기 포트폴리오에 대해 분석해봤습니다.
감사합니다.