지난 5년 12월 나스닥 증시 변동성 분석

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

최근 미국 증시, 특히 나스닥의 변동성이 꽤 커지고 있는데요.

하루 걸러 2% 오르내리락 하다보니, 개별 종목들 각각은 거의 정신을 못차리고 있는데요.

 

 

그렇다면 현재 진행형인 나스닥 증시의 12월 한 달간의 증시 변동성이 지난 몇 년간에도 비슷했었을까요?

지난 5년간 12월 한 달간 나스닥 증시의 변동성이 어땠는지 비교, 분석해보도록 하겠습니다.

 

 

기준은 아래와 같습니다.

 

 

날짜 기준 : 2016년 ~ 2021년 12월 [12월 한 달]
지수 기준 : 나스닥 지수
구분 기준 : 나스닥 지수 변동성 (연 환산)

 

 

 

먼저 2021년 입니다. (현지 시간으로 21일 종가 까지 반영)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

연환산 변동성이 27.80%에 달할 정도로 엎치락 뒤치락이 심하네요.

막상 수치만 놓고보니 저 수치가 높은 수치인지, 아닌지 감이 잘 안오실텐데요.

 

 

다음 이미지를 한 번 보실게요.

 

 

 

 

 

 

 

2020년과 2019년의 지수 변동성은 각각 10%, 8% 정도 수준으로 2021년 대비 확연히 낮은 모습을 볼 수 있는데요.

*변동성 계산은 STDEV(지수 등락률) * SQRT(252)로 연환산해 계산하였습니다.

 

 

그렇다고 2021년만큼 변동성이 심했던 12월이 아예 없었던건 아닙니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018년의 변동성은 35.4% 달할 정도로 심했었는데요.

이 당시에는 셧다운, 무역협상 등의 악재가 산재했던 때입니다.

*지금 상황에 비하면 그렇게 큰 이슈도 아닌 것 같은데 말이죠.

 

 

마지막으로 2017년과 2016년의 지수 변동성입니다.

 

 

 

 

 

 

확실히 2018년, 2021년같은 특이한 상황을 제외하고는 12월 한달간의 지수 평균 변동성은 8% ~ 10% 정도로

수렴하는 것을 볼 수 있습니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

현재 시장은 '공포' 단계에 진입했는데요.

빨리 시장에 산재되어있는 여러가지 이슈들이 해결돼, 수치가 높지 않더라도 안정된 랠리를 이어가길 바랍니다.

 

 

지금까지 나스닥 지수의 과거 연환산 변동성에 대해 알아봤습니다.

감사합니다.