국민연금 1분기 수익률 분석 포트폴리오 [20조원 증발]

안녕하세요.

로빈후드입니다.

 

 

지난 27일, 국민연금에서 보도자료를 하나 발표했는데요.

'2022년 3월 국민연금기금 운용수익률'이라는 보도자료인데요.

 

 

 

 

요약을 해보자면,

 

 

- 국내주식 : -5.38%로 가장 큰 폭의 손실

- 해외주식 : -2/98% 손실

(중략)

- 대체투자 : +2.36% 기록으로 가장 큰 폭의 수익

 

 

국내/해외 주식 손실과 관련해서는

 

→ 미 연준의 통화 긴축 가속화 우려
→ 러시아-우크라이나 지정학적 이슈
→ 국내·외 증시 변동성이 확대

 

 

를 이유로 제시했네요.

대체투자의 경우에는 

 

 

→ 이자/배당 수익 및 원 달러 환율 상승으로 인한 외화환산 기여

 

 

라고 합니다.

그렇다면, 시장 대비 수익률은 어땠을까요?

 

 

 

 

 

(원화 기준) 국내 주식이 시장 BM(벤치마크) 대비 좋은 성과를 거둔것으로 보입니다.

해외주식에서 손실이 조금 컸던 걸로 보이네요.

 

 

일전에 국민연금이 SEC에 제출한 매수/매도 포트폴리오 분석글이 있는데, 한 번 참고해보시는것도 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

국민연금이 1분기 줍줍한 미국주식은? [국민연금도 털렸다?]

 

 

 

국민연금의 1분기 말 포트폴리오는 다음과 같습니다.

 

 

 

 

운용 전체 자산 : 928.7조원 (금융투자부문 : 927.2조원으로 대다수 차지)

 

 

- 국내주식 : 16.9%

- 해외주식 : 26.9%

- 국내채권 : 35.1%

- 해외채권 : 6.9%

- 대체투자 : 13.7%

- 단기자금 : 0.4%

- 기타부문 : 0.1!

 

 

*지난 연말 기준 기금자산 평가액은 948.7조원 (수익률 : +10.77%)

평가액 기준으로 1분기만에 20조원 정도가 증발한 것을 볼 수 있습니다.

 

 

지금까지 국민연금의 1분기 수익률과 포트폴리오에 대해 분석해봤습니다.

감사합니다.